Риски кредитования (видео)

Кредитные риски и управление кредитными рисками — виртуальная школа пенсионера

Подробности Категория: Все о кредитах: взять кредит, погасить кредит…

«Богатство – это свободное время и ничего больше «
Карл Маркс

Если вы все-таки решили взять кредит, то должны отчетливо понимать, что как у любой финансовой операции, у кредита есть свои риски.

Можно выделить четыре основные группы рисков, присущие кредитам:

• риск наступления личного дефолта;
• валютный риск;
• процентный риск;
• системный риск;

Каким должно быть ваше отношение к кредитным рискам:

• избежать кредитных рисков невозможно, но кредитными рисками необходимо управлять с целью их минимизации.

Рассмотрим кредитные риски и способы управления кредитными рисками.

Кредитные риски, связанные с наступлением личного дефолта

Этот кредитный риск наступает, как правило, неожиданно и влечет за собой самые неприятные последствия.

Личный дефолт — это ситуация, при которой кредит погасить невозможно в случае:

• потери вами трудоспособности;
• потери заработка;
• любого изменения финансового положения, при котором текущие траты начинают превышать возможность выплат по кредиту;
• смерти.

Пример кредитного риска, связанного с наступления личного дефолта, из жизни № 1

Один молодой человек взял целевой кредит на покупку недорогой автомашины в размере 150 тысяч рублей.

Каждый месяц он должен был выплачивать банку 10 тысяч, и это его вполне устраивало.

Вскоре после получения кредита молодой человек потерял работу.

В течение трех месяцев он еще платил по кредитным обязательствам, а потом в течение года из-за отсутствия средств не платил вообще.

Он, естественно, искал работу и ездил все это время на своей автомашине.

В итоге работу он нашел, пришел в банк и хотел было погасить кредит.

Но тут выяснилось, что его просроченная задолженность по кредиту далеко не 10 000 руб. х 12 мес. = 120 000 руб., как он предполагал.

С учетом штрафов за просрочку кредита она выросла до 250 тысяч рублей.

Тогда он предложил забрать его машину как залог погашения кредита.

Банк оценил его автомашину с учетом 15 месяцев эксплуатации всего в 70 тысяч рублей.

Нетрудно посчитать, что долг по кредиту остался в размере 180 тысяч рублей.

Банк потребовал продать квартиру для погашения задолженности по кредиту…

Из-за того что он вовремя не сообщил банку о потере дохода, не возможности временно выплачивать кредит и не изменил условия кредита, он лишился всего.

Вывод:

• потерю заработка невозможно предусмотреть и тем более предотвратить. Но можно и нужно проинформировать банк и реструктурировать кредит, то есть изменить его условия.

Пример кредитного риска, связанного с наступления личного дефолта, из жизни № 2

Молодой человек после окончания института сразу женился. Он устроился на хорошую работу.

Его зарплата позволяла взять кредит на покупку трехкомнатной квартиры, так как он ожидал прибавления в семействе.

Молодой человек был совершенно счастлив.

На радостях он решил устроить себе последний «мальчишеский» отпуск и отправился в горы.

Там произошел несчастный случай, в результате которого молодой человек стал нетрудоспособным.

Никаких дополнительных источников дохода у него не было.

Только высокая зарплата, которой теперь он лишился навсегда.

Обязательства по кредиту перед банком автоматически перешли на жену.

Вывод:

Что необходимо было сделать, чтобы смягчить удар такого кредитного риска?

• Во-первых. Застраховать свою жизнь и трудоспособность. Кстати, сами банки часто при оформлении кредита предлагают такую услугу.
• Во-вторых. Не стоит брать кредит, на погашение которого уйдут практически все средства.

Важно!!! Кредит придуман не для бедных.

https://www.youtube.com/watch?v=EQMJovRuUhY

Кредит придуман для богатых, которые, имея несколько источников дохода, знают, из какого кармана в какой надо будет переложить деньги, чтобы погасить кредит.

Видео:Управление рисками - ч.1. Кредитные, операционные и финансовые риски.Скачать

И эти карманы для погашения кредитов, и эти деньги у них есть.

Например, если собственный бизнес приносит доход 40% годовых, то зачем забирать деньги из бизнеса для покупки недвижимости, если можно взять ипотечный кредит по ставке 15% годовых. Это пример, так называемого, «хорошего кредита»

Кредитные риски, связанные с наступлением валютного риска

Смысл его примерно такой же, как и в случае депозита:

• если ваши денежные потоки зависят от курсов валют, то вы можете на этом выиграть, а можете проиграть.

Этот кредитный риск очень важный для россиян, потому что до кризиса многие предпочитали брать кредиты в долларах, руководствуясь следующей логикой.

Банковские ставки по кредитам в долларах, как правило, ниже. Значит, платить по кредиту надо меньше.

А если и курс доллара упадет, то еще выгоднее получится.

Может, и получится, но уж очень это напоминает классический вариант «за двумя зайцами». Итог этой погони знают все. Хотите проверить?

Вот пример кредитного риска, связанного с наступлением валютного риска из жизни.

Пример кредитного риска, связанного с наступлением валютного риска, из жизни № 3

Маша взяла ипотечный кредит в долларах.

Ставка 11% годовых показалась ей куда более привлекательной, нежели 14% в рублях.

Ее ежемесячный платеж составил 1000 долларов вместо 26 000 рублей. Однако за год курс доллара к рублю изменился с 24 до 32 рублей за доллар.

Насколько выиграла или проиграла Маша от того, что взяла долларовый, а не рублевый кредит?

Решение

1) 24 х 1000 = 24 000 руб. — размер ежемесячного платежа при курсе 24 руб./долл.

2) 32 х 1000= 32 000 руб. — размер ежемесячного платежа при курсе 32 руб./долл.

3) 32 000 — 26 000 = 6000 руб. — разница между ежемесячными платежами по валютному и рублевому кредиту.

Ответ

В данный момент Маша однозначно проиграла: теперь она должна тратить для погашения долларового кредита 32 000 руб. в месяц, что на 6000 руб. больше, чем по рублевому кредиту.

Более того, она остается в постоянной неопределенности относительно дальнейшего изменения курса доллара и размера своих выплат по кредиту.

Вывод:

• Не пытайтесь выиграть, принимая на себя кредитные риски, которыми вы не можете управлять.

Берите кредит в той валюте, в которой получаете свой доход.

Процентный риск по кредиту

Он аналогичен процентному риску по депозиту.

Например, вы платите по ипотечному кредиту 16% в рублях. Ввиду поддержки ипотеки со стороны государства ставки уменьшились до 14%.

Если вы остаетесь пассивным и условия кредита не меняете, то теряете 2% в год.

А если вы грамотный заемщик, занявший активную позицию, то вы займетесь перекредитованием, то есть организуете рефинансирование своего старого кредита за счет нового, более дешевого кредита.

Новый кредит можно взять в другом банке. Или же прийти в свой банк с реальными цифрами ставок по кредиту от конкурентов.

Как правило, этого достаточно для пересмотра условий кредитования в пользу клиента.

За рубежом ставка по ипотечному кредиту часто определяется не как фиксированный процент, а как плавающая величина, привязанная к рыночной ставке LIBOR.

LIBOR переводится как «лондонская межбанковская ставка предложения» (London Interbank Offered Rate) и рассчитывается Британской банковской ассоциацией ежедневно начиная с 1985 года.

Происходит это в чисто английском стиле.

Уполномоченный агент в 11.00 обзванивает 16 ведущих банков в Лондоне и узнает, по какой ставке они готовы выдать кредит первоклассному заемщику на определенный срок (от 1 месяца до 1 года) и в определенной валюте.

Из 16 полученных ставок отсеиваются четыре самые высокие и четыре самые низкие.

https://www.youtube.com/watch?v=LlRv67q1xCQ

Среднее значение из оставшихся восьми ставок и есть LIBOR для соответствующего периода и валюты.

Плавающая ставка по кредиту определяется как LIBOR плюс надбавка, которая устанавливается банком.

Следить за колебаниями плавающей ставки — занятие не только увлекательное, но и прибыльное.

Правда, только в том случае, если эти ставки падают.

Если же они растут, то с ними растет и тот процент, который заемщик должен выплатить банку по кредиту.

Такой заемщик играет на рыночных колебаниях ставок, но и рискует при этом, как любой игрок.

Системный риск по кредиту

Видео:Риски кредитованияСкачать

Бывают случаи, когда кредитные риски объединяются дружно против заемщика.

В жизни мы называем это «пришла беда, открывай ворота» или «черная полоса», а в случае кредита — системным риском.

Пример из жизни № 4, связанный с системным риском по кредиту

Вот какая печальная история произошла во время последнего финансового кризиса с сотрудником представительства у нас в стране крупной западной компании Иваном.

Взяв ипотечный кредит в размере 350 тысяч долларов под залог приобретаемой недвижимости, Иван покупает под Москвой загородный дом.

Поручителей по кредиту банк не требует, так как зарплата высокая.

И вдруг компания закрывает свой офис в Москве и сокращает сотрудников, в том числе и Ивана.

В течение года он ищет работу, которая позволила бы ему, не снижая своего уровня жизни, выплачивать долг по кредиту.

Но ничего не находит. 180 тысяч долларов он успевает погасить за счет своих резервов, но больше денег нет.

Банк продает дом, который стоит уже не 350 тысяч, а 120 тысяч.

Долг Ивана составляет теперь 150 тысяч долларов.

Все сработало против него: он лишился работы и дохода, курс доллара сильно повысился, цены на недвижимость на вторичном рынке упали…

Вывод:

• Всегда помните о финансовой безопасности!
• Повышайте свою грамотность в вопросах кредитования, пенсионного и финансового планирования своей жизни!

Важно. Вас не устраивает будущая или настоящая жизнь на пенсии? Тогда нужно что-то делать!

Я предлагаю следующее:

• Во-первых, определиться с образом жизни, который бы Вы мечтали вести на пенсии.
• Во-вторых, рассчитаться со всеми имеющимися у Вас долгами и кредитами. Без этого говорить о ЖИЗНИ на пенсии бессмысленно. Если у Вас психология вечного должника, Вы подсели на кредиты, то никакой ЖИЗНИ на пенсии у Вас не будет.Как рассчитаться с долгами и кредитами читайте в моей книге «Как освободиться от долгов? Вся правда о кредитах…».
• В-третьих, начните осваивать дополнительный источник дохода (например, фриланс или инфобизнес.)

В противном случае Вас ожидает вынужденная РАБОТА на кого-то в пенсионном возрасте. Пока позволит здоровье, а потом ВЫЖИВАНИЕ, нищета…

PS. Внимание. Пока не поздно (фактор времени играет против вас) независимо от возраста приступите к формированию своих пенсионных накоплений не зависимых от государственных.

Как это делать вы можете познакомиться в разделе «Финансовое планирование жизни», а также узнать из моих книг.
Если будут вопросы задавайте, постараюсь на них ответить.

Кредитные риски заемщиков

Как и у любой финансовой операции, у кредита есть свои риски. Этих рисков невозможно избежать, но их можно минимизировать, а также управлять ими.

Под заёмщиком подразумевается сторона, получающая кредит. Также эта сторона принимает на себя обязательство по возврату в указанный срок занятую сумму, а также процент за время пользования ссудой.

Управление кредитными рисками

Замечание 1

Основная задача, стоящая перед банком и другой кредитной организацией, состоит в том, чтобы управлять кредитными рисками. Одними из главных причин убытков финансового учреждения являются полные, частичные либо несвоевременные невозвраты суммы кредита и процентов по нему.

Для наиболее эффективного управления рисками, существует несколько этапов. На первом этапе определяется стоимость заемных средств, а также формулируются принципы по работе с кредитным портфелем и, прописываются основные положения кредитной политики.

На следующем этапе происходит мониторинг, а также тщательный анализ каждого заёмщика на кредитоспособность. Помимо этого, на данном этапе проводится работа со всеми проблемными должниками.

И уже на последнем этапе проводится анализ эффективности всей проделанной работы.

https://www.youtube.com/watch?v=3zh0cUqKSdg

Ничего непонятно?

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Однако, даже если банк, или кредитная организация одобрила кредит, это не значит, что заёмщик может быть спокоен, поскольку это не даёт гарантию на стопроцентную выплату заёмщиком процентов и суммы по ссуде.

Виды кредитного риска заёмщика и способы управления ими

Виды экономических рисков:

1. Личный дефолт. Ситуация, при которой невозможно погасить кредит из-за потери трудоспособности, заработка или смерти заёмщика. Для того чтобы обезопасить себя в этой ситуации заёмщику следует застраховать своё здоровье и жизнь. А в случае потери работы незамедлительно сообщить об этом в кредитную организацию.
2. Валютный риск. Если денежные потоки заёмщика зависят от курса валют, то на этом можно как выиграть, так и проиграть. Часто возникают ситуации, когда из-за высокой волатильности валютных котировок заёмщики теряют возможность погашения взятых на себя ранее кредитных обязательств. Как правило такие ситуации возникают при ипотечном кредитовании. Кредиты и ссуды в банках лучше всего брать в той валюте, в которой заёмщик получает доход.
3. Процентный риск. Этот риск связан с возможностью банка изменять ставки процента по различным видам кредита. Снижение ставки по кредиту на подразумевает, что невнимательный или неграмотный заёмщик переплатит банку эти n%.Такой риск возникает чаще всего. При повышении процентной ставки сумма ежемесячных выплат может достичь критического размера, составляя основную часть от дохода заёмщика.Грамотный заёмщик имеет возможность перекредитовать или рефинансировать свой кредит на новых, более выгодных для себя условиях.
4. Системные риски. Под системными рисками подразумеваются случаи, когда несколько рисков соединяются друг с другом. При оформлении кредита следует быть внимательным и учитывать все возможные риски.

Виды кредитно-правовых рисков заёмщика:

1. Риск включения в кредитное соглашение заведомо недействительных условий. В кредитном договоре встречаются пункты, о которых кредитный консультант мог заведомо не упомянуть, однако это может кардинально изменить условия в будущем.Перед подписанием кредитного договора следует внимательно его изучить. Лучше всего проконсультироваться с юристом или экономически грамотным человеком, для того чтобы узнать обо всех «подводных камнях» договора.
2. Риск невыдачи кредита. Согласно 821 ГК РФ банк или кредитная организация в праве отказать заёмщику в предоставлении кредита либо частично, либо полностью, в случае если обнаружит обстоятельства, по которым заёмщик может не вернуть предоставленную в срок сумму кредита.
3. Риск неправильного учета платежей.Здесь возможны два варианта. В первом случае, со счета заёмщика могут списываться средства в качестве комиссии либо других условий, предусмотренных кредитным договором, о которых заёмщик мог не знать либо же забыть. Во втором случае, из-за технической или бухгалтерской ошибки со счета клиента может быть списана некоторая сумма, либо же на счет в частичном или полном размере могут быть не зачислены суммы, поступающие от заёмщика в счет оплаты кредитных платежей.
4. Риски утраты (повреждения) и отчуждения предмета залога.Такой риск актуален в том случае, когда обеспечением кредитного обязательства является залог имущества, которое остаётся у заёмщика. При этом залогодатель несёт ответственность за данное имущество и его сохранность. Для того чтобы обезопасить себя от риска утраты или повреждения залога, в большинстве случаев, банк или кредитная организация настаивает на заключении страхового договора на данный залог.
5. Риск досрочного востребования кредита.Согласно статье 813 Гражданского Кодекса, банк или кредитная организация в праве потребовать досрочное возмещение суммы кредита. Чаще всего это случается, когда заёмщик: нарушает сроки, установленные для возврата очередной части кредита, препятствует контролю банка за целевым использованием кредита, не выполняет условия целевого использования денежных средств предоставленным банком; либо же, если у кредитной организации появляются сомнения в том, что сумма кредита и проценты по нему будут уплачены полностью и в срок. Так же банк в праве потребовать досрочное возвращение кредита в случае утраты или повреждения залога заёмщиком.
6. Риск обращения взыскания на предмет залога.Залогодержатель, то есть кредитная организация, в праве обратить взыскание на предмет залога, в случае если в день наступления срока исполнения обязательства, которое обеспечено данным залогом, оно будет не исполнено.
7. Риск наступления ответственности поручителя.Многие кредитные договора предусматривают наличие одного или нескольких поручителей. Эти поручители также несут ответственность перед банком, в случае если заёмщик не исполняет либо исполняет не в полной мере условия кредитного договора.
8. Риски уклонения от государственной регистрации договоров ипотеки, купли-продажи жилого помещения, соглашения об изменении содержания закладной.Либо Банк, либо заёмщик, согласно статье 10 Закона об ипотеке, обязаны сделать государственную регистрацию договора об ипотеке. Чаще всего эта обязанность возлагается на банки. При несоблюдении данного закона, договор об ипотеке считается недействительным.
9. Риск невозврата кредита и (или) неуплаты процентов по нему.При несвоевременном возврате суммы кредита, либо его невозврате несёт трудности не только банк, но и заёмщик. В таком случае банк может потребовать досрочного возмещения средств, внести данные о просрочке в кредитную историю заёмщика и назначить дополнительные проценты за просрочку.
10. Риск кредитного рейдерского захвата.Как правило такой риск имеют малые и средние предприятия, которые берут кредит в не самых надёжных банках.
11. Риск банкротства банка. Банкротство банка оказывает негативное влияние не только на вкладчиков, но и на заемщиков. Так, для последних зачастую возникает ситуация правовой неопределенности, связанная с установлением надлежащего кредитора по обязательству.

Риски кредитования: чего опасаются заемщики и банки?

Сегодняшние кредитные организации изобилуют предложениями о различных кредитах и займах. Современные банки предлагают всевозможные кредиты для физических лиц, для малого и среднего бизнеса.

Сегодня получить кредит в банке, в принципе, не проблема – было бы желание. Скорее проблема заключается в другом: как свести неизбежные риски при кредитовании к минимуму?

Причем данный вопрос злободневен как для заемщиков, так и для кредиторов, т.к. современный бизнес невозможен без обоюдного риска. Осведомленность об основных видах рисков кредитования поможет более точно оценить личные возможности и заранее от них застраховаться, ну или хотя бы свести возможные потери к минимуму.

Риски кредитования для банков

Риски кредитования, т.е. вероятности того, что заемщик не сможет осуществить процентные платежи или погасить основную сумму кредита в соответствии с кредитным соглашением, являются неотъемлемой частью банковской деятельности.

https://www.youtube.com/watch?v=s6v5q1yYZu8

Риск кредитования для банка означает, что платежи по счетам могут быть задержаны или не выплачены вовсе, что может привести к проблемам в движении денежных потоков и неблагоприятно отразиться на ликвидности кредитной организации.

Несмотря на инновации и взвешенную экономическую политику правительства России в секторе финансовых услуг, риск при кредитовании остается главной причиной банковских проблем. Риски кредитования для финансового института можно условно разделить на две категории:

• риск при кредитовании конкретного заемщика – возможность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору в установленный условиями договора срок
• риск кредитного портфеля – вероятность уменьшения стоимости определенных активов банка, вследствие большой суммы выданных рискованных кредитов и приобретенных необязательных долговых обещаний, либо возможность того, что фактическая доходность от активов окажется ниже ожидаемого планового уровня.

Видео:Риск-менеджмент кредитного портфеля в ExcelСкачать

Управление кредитными рисками — целая наука для финансовой организации.

Тут важно осуществлять непрерывный контроль за денежными потоками, проводить всесторонний глубокий анализ всевозможных рисков по большому количеству показателей.

В принципе, современные методы оценки рисков кредитования дают полную картину того, какие управленческие решения должны быть приняты в случае изменения состояния кредитного портфеля.

Риски кредитования для заемщиков

Самый распространенный риск кредитования для заемщика – это процентный риск, который может возникнуть из-за того, что его доходы не привязаны к рыночной процентной ставке кредита.

Рост процентной ставки может привести к тому, что заемщику придется тратить на выплаты по кредиту большую часть своего дохода, чем предполагалось первоначально.

Помимо этого, для заемщика существует еще другие риски, о которых речь пойдет ниже.

Риски кредитования при ипотеке

Наиболее высоки кредитные риски, как для заемщиков, так и для кредиторов при ипотечном кредитовании. Самыми типичными рисками при ипотечном кредитовании являются следующие:

• кредитный риск – риск несвоевременной уплаты или неуплаты вообще долговых обязательств по ипотечному кредиту. Для кредитора это означает, что он не получит ожидаемых денежных доходов в связи с неплатежеспособностью заемщика.
• риск изменения процентных ставок является следствием инфляции. Для кредитора подобное изменение может отразиться на снижении прибыльности операций по ипотечному кредитованию и несбалансированности активов и пассивов.
• риск ликвидности является риском кредитора. Риск ликвидности возникает тогда, когда при наступлении времени исполнения своих долговых обещаний у банка из-за несбалансированности активов и пассивов не хватает средств для оплаты своих обязательств.
• рыночный риск может возникнуть при резком падении цен на недвижимость. Для заемщика это негативный фактор, т.к., приобретая в кредит квартиру, он рассчитывает, что переплата за квадратные метры будет небольшой.
• риску изменения валютного курса подвергаются заемщики. Это происходит из-за того, что на российском ипотечном рынке валютные обязательства по кредитам иногда рассчитываются в долларовом или в евро эквиваленте, а доходы заемщика, как правило, имеют рублевый номинал.
• риск утраты трудоспособности касается только заемщика. При подобном развитии событий, заемщик перестает получать доход и, соответственно, погашать кредит.
• имущественные риски – это риски, имеющие непосредственное отношение к объекту залога. К ним относятся риск повреждения имущества и риск утраты собственности на объект залога.

Чтобы избежать рисков при кредитовании нужно в обязательном порядке страховать хотя бы основные виды рисков, тем самым перекладывая часть бремени на страховщика. Также необходимо тщательно рассматривать объект или субъект кредитования.

Кредитный риск: управление и оценка, методы, банковский и коммерческий риск, причины и виды

Управление кредитным риском – основная задача банков и других кредитных организаций. Несвоевременные частичные или полные невозвраты тела кредита, а также процентной части в установленные сроки — одна из главных причин убытков финансовых учреждений.

Управление рисками по кредитам состоит из ряда этапов. Вначале определяют стоимость заемных средств, формулируют принципы работы с кредитным портфелем, прописывают основные положения кредитной политики. Следующий этап – мониторинг и тщательный анализ кредитоспособности, а также работа с проблемными должниками. На завершающей стадии проводят анализ эффективности проделанной работы.

Оценка кредитного риска – максимальный размер убытка, который допускает банк на определенном временном промежутке с предварительно рассчитанной долей вероятности. Среди распространенных причин убытка – снижение стоимости кредитного портфеля, что происходит в результате полной или частичной потери платежеспособности большого количества заемщиков.

Понятие качественной оценки подразумевает сбор максимально подробной информации о заемщиках. Далее на основе полученных данных анализируют финансовую устойчивость потенциального клиента, ликвидность залогового имущества, деловую активность и другие подобные показатели.

Кредитные риски кредитной организации

Кредитные риски кредитной организации фиксируются в разрезе отдельных займов и в масштабах целых кредитных портфелей. В последнем случае применяется термин совокупный кредитный риск.

Чтобы минимизировать возможные убытки организации-кредиторы разрабатывают кредитную политику.

В документ включают оптимизированную схему организации деятельности, а также ряд мер контроля над процессом кредитования.

https://www.youtube.com/watch?v=p56iL32b5kQ

Наименее подверженным рискам считается сбалансированный кредитный портфель. В нем высокодоходные и надежные ссуды перекрывают займы с повышенной вероятностью невозврата.

Суть методов кредитного риска заключается в их последовательном использовании в качестве этапов процесса кредитования.

На каждом этапе перед определенной группой сотрудников кредитной организации ставятся задачи, направленные на минимизацию потенциально возможных кредитных рисков.

В этом разрезе совокупность последовательных методов рассматривается как алгоритм управления риском в разрезе конкретной ссуды:

• Анализ уровня кредитоспособности потенциальных заемщиков.
• Оценка и анализ кредита.
• Структурирование займа.
• Оформление кредита.
• Контроль над выданным кредитом и залоговым имуществом.

Кредитный банковский риск

Каждая операция по выдаче займа несет в себе кредитный банковский риск. По этой причине многоуровневая система управления кредитными рисками направлена в первую очередь на снижение полных или частичных невозвратов заемных средств. Процесс происходит в несколько этапов:

• Определение кредитного рейтинга заемщика и уровня его платежеспособности.
• Диверсификация клиентов банка по группам, уровню достатка, и т.д.
• Страхование выданной ссуды.
• Формирование резервных фондов для покрытия убытков.
• Организация работы компании-кредитора, направленная на минимизацию кредитных рисков.

Кредитный риск заемщика

Процентный кредитный риск заемщика возникает чаще других. Объясняется это тем, что доходы каждого отдельного клиента банка не привязаны к размеру установленной процентной ставки по ссуде.

Если процентная ставка растет, сумма ежемесячных выплат нередко достигает критических размеров и составляет большую часть доходов заемщика.

Не менее опасны валютные риски, связанные с резким падением курса национальной валюты. Нередки случаи, когда из-за высокой волатильности валютных котировок заемщики вообще теряют возможность погашать взятый ранее кредит. Подобная ситуация чаще всего возникает с ипотеке.

Коммерческий кредитный риск

Коммерческий кредитный риск для предпринимателя – это потенциально возможные потери и убытки в процессе хозяйственной деятельности, которые приводят к полному или частичному невозврату суммы займа.

Аналогичный вид риска для кредитора заключается сокращении уровня доходов, на которые рассчитывал банк или другая организация. Коммерческим кредитным риском финансовых учреждений также считается незапланированный рост расходов по обслуживанию или возврату выданных ссуд.

Для обоих сторон коммерческий кредитный риск угрожает минимизацией размеров ожидаемой прибыли.

Среди основных причин кредитного риска – неуверенность кредитора в платежеспособности и ответственности заемщика. Невыполнение условий и выход за рамки сроков кредитного соглашения возможны в следующих случаях:

• Должник не в состоянии сгенерировать денежный поток необходимого объема. Это происходит в связи с неудачным стечением обстоятельств, а также по экономическим и политическим причинам.
• Кредитор не уверен в объективности оценки стоимости и ликвидности залогового имущества.
• Бизнес заемщика терпит убытки в связи с распространенными рисками в сфере предпринимательской деятельности.

Виды кредитного риска

Наиболее распространенные виды кредитных рисков:

• Географические риски – связанные с выдачей займов в конкретном регионе или стране.
• Политические риски – провоцируются нестабильной политической обстановкой в государстве, высоким уровнем коррумпированности во власти, снижают платежеспособность заемщиков.
• Макроэкономические риски – связаны со снижением темпов развития экономики государства, падением ВВП, замедлением роста отдельных отраслей народного хозяйства.

Выделяют также инфляционные, отраслевые, законодательные и риски изменения учетной ставки.

Снижение кредитного риска

Самым распространенным способом снижения кредитного риска считается лимитирование. С помощью продуманной схемы удается существенно ограничить размеры предполагаемых потерь и убытков.

Уровень риска каждого займа различается в зависимости от вида залогового имущества, целевого использования кредитных средств, сроков выдачи. С помощью лимитирования удается ограничить казначейские риски.

К примеру, влияние срока выдачи отражается не только на ссуде, но и на ликвидности коммерческого банка в целом, если не привязано к срокам определенных пассивов. Лимитирование помогает решать проблемы диверсификации залогового имущества и заемщиков.

Компоненты кредитного риска

В соответствии с международными методическими рекомендациями в области банковской деятельности «Базель II» выделяют следующие компоненты кредитного риска:

• Первый компонент включает методы и основывается на двух подходах расчетов потенциальных кредитных рисков.
• Второй компонент содержит перечень рекомендаций и принципов, с помощью которых кредитные организации управляют рисками и осуществляют контроль над ними.
• Третий компонент называется «рыночная дисциплина» и призван дополнить предыдущие два компонента. Он формулирует перечень требований для раскрытия информации. С помощью полученных сведений кредитор дают объективную оценку потенциальному заемщику по ряду параметров.

Кредитный риск

Видео:Кредит под залог недвижимости. Подводные камни и риски.Скачать

Wise 18 июня 2015 17:03

Кредитный риск – опасность появления убытка у кредитодателя вследствие невыполнения клиентом (кредитополучателем) своих обязательств.

Как правило, речь идет о просрочке очередной выплаты или отказе погашения задолженности.

Кредитному риску подвержены все физические или юридические лица, которые предоставляют займы (в первую очередь — это компании, банки, МФО), а также субъекты, выступающие в качестве получателей займа.

Сущность кредитного риска

В эпоху развития товарно-денежных отношений оформление кредита стало составляющей частью рынка. Одновременно с этим появился новый вид риска – кредитный.

Его суть – в опасности невозврата средств должником по оговоренным в договоре условиям и несоблюдение сроков возврата займа. Одновременно с этим растут и риски снижения прибыли кредиторов в связи с недопоступлением средств.

 По сути, кредитный риск — это неуверенность кредитора в своевременности выполнения обязательств заемщиком.

https://www.youtube.com/watch?v=H93Yhfk0y5Q

Причины могут быть следующими:

— неблагоприятные изменения в политическом, экономическом или деловом окружении заемщика. Все это делает невозможным формирование постоянного денежного потока;- проблемы в деловой репутации кредитополучателя;

— неуверенность в будущей стоимости и качестве предоставленного под залог кредита.

По своей сущности кредитный риск – это тот риск, который неизменно связан с категориями займов, то есть формой движения кредитного капитала. При этом нарушение свойств кредита и появление проблем с его погашением приводят к ряду убытков, финансовых потерь и прочих негативных последствий.

В общем плане сущность кредитного риска можно охарактеризовать следующим образом:

— неопределенность и риск невозврата имеют тесную взаимосвязь. Они четко характеризуют действие банка на рынке кредитов, ведь зачастую решение о выдаче займа принимается на фоне сомнений кредитора;

— кредитный риск – это вероятность для кредитора потерять часть своих средств по причине несвоевременного выполнения обязательств получателем займа;

— сфера появления такого риска – процесс перемещения ссужаемой цены займа, а причина – ряд рискообразующих факторов;

— кредитный риск – одна из экономических категорий, которая может регулироваться путем изучения возможностей и целей, их сопоставления с прогнозируемым развитием событий, а также в зависимости от конкретной ситуации.

Управление кредитным риском

В каждой организации, осуществляющей выдачу займов, должен работать специальный отдел по управлению кредитными рисками. К примеру, в банке это отдел риск-менеджмента. Его задача – координировать работу по определению, проведению анализа, а также минимизации существующих рисков в деятельности банка. При этом управление осуществляется с учетом рекомендаций служб внутреннего контроля.

Как правило, в процессе управления рисками используется два основных инструмента – в рамках отдельно взятого займа или кредитного портфеля в целом.

В каждой из групп есть свои способы, позволяющие предотвратить (снизить вероятность) наступления кредитных рисков.

Они бывают активными (представляют собой инструменты, позволяющие снизить потери) и пассивными (страхование потенциальных убытков).

Активные инструменты:

— кредитный риск для одного займа: продажа обеспечения при расторжении договора, переуступка прав требований, деление рисков при наступлении страхового случая и так далее;

— кредитный риск для всего портфеля: диверсификация инвестиций, лимиты по кредитованию, специальная система управления кредитами и так далее.

Пассивные инструменты:

— кредитный риск для одного займа: процентная ставка по договору;

— кредитный риск для всего портфеля: резервы собственного капитала, резервы ликвидности, мониторинг качества портфеля и так далее.

В целом алгоритм управления кредитными рисками выглядит следующим образом:

1. Сбор информации. На данном этапе исследуется статистика, отраслевые сборники, бухгалтерская отчетность, учредительные бумаги, бюджеты, бизнес-планы и так далее.

2. Определение текущих факторов кредитного риска.

3. Оценка кредитного риска. Здесь есть несколько методик:

— скоринговая оценка. Специальная программа проверяет основные показатели клиента и делает вывод по его платежеспособности и уровню риска невозврата займа. В основе такой системы лежит кредитный рейтинг клиента;

— методика Банка России. Здесь речь идет об утвержденных правилах, которые касаются отнесения ссуды в одну из категорий риска. Также выделяются основные критерии для формирования резерва. При этом детальных рекомендаций в отношении оценки качества обслуживания долга и финансового состояния клиента здесь нет;

— метод Базелського комитета. Здесь речь идет о взвешенной рисковой оценке. По своей сути это стандартный алгоритм оценки рейтинга заемщика. На территории РФ такая методика применяется редко по причине высоких затрат.

4. Принимается решение об уровне риска и целесообразности предоставления займа клиенту.

5. Осуществляется контроль кредитных рисков, который заключается в следующем:

— контроль исполнителей и начальников подразделений;- контроль на уровне всего банка (последующий и текущий);

— внешний контроль (аудит).

Основные принципы управления кредитными рисками:

— их финансирование, работа над стимулированием и снижением;- прогнозирование вероятных убытков и разработка способов, позволяющих выявлять потенциально опасные ситуации;- наложение ответственности на сотрудников и руководителей отделов, осознание ими всех задач и возможных рисков;

— координация контроля рисков по всем службам и подразделениям банка.

Оценка и анализ кредитного риска

Контроль качества клиента и его платежеспособности – это в первую очередь задача заинтересованного субъекта (заемщика). При этом для снижения рисков было выделено пять главных критериев оценки. К ним можно отнести:

Видео:Риски частного кредитования. В чем риск частного кредитования?Скачать

— возможности клиента. Здесь проводится оценка платежеспособности заемщика, сравнение уровня его доходов по отношению к оформляемой в кредит сумме;

— репутация. Анализируется взаимодействие заемщика с поставщиками и кредиторами. Возможно проведение личных бесед (если речь идет об оформлении займа физическим лицом). Также на данном этапе обязательно изучение кредитной истории;

— залог. Данный фактор является гарантией надежности кредита, выступает его обеспечением. В большинстве случаев наличие залога позволяет снять ряд других требований для оформления кредита;

— условия. Исследование текущего состояния экономики (на региональном и государственном уровне).

Для анализа кредитного риска используется несколько основных параметров:

— показатель ликвидности – отображает соотношение ликвидных элементов компании-заемщика и ее краткосрочных обязательств. Расчет коэффициента производится как отношение краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам предприятия;

— показатель задолженности позволяет увидеть, как распределяются риски между владельцами и кредиторами компании. Коэффициент высчитывается, как отношение основных средств к собственному капиталу. Чем выше отношение собственного капитала к кредитному, тем больше риск несвоевременного возврата долга заемщиком и тем осторожнее должен относиться банк к клиенту в случае предоставления займа;

— показатель погашения задолженности отображает, способна ли компания-заемщик погасить текущий долг посредством генерации капитала в период проведения операционной деятельности.

Этот параметр в полной мере отображает финансовую устойчивость компании. Расчет производится путем вычисления коэффициента денежного потока.

Он представляет собой отношение суммы амортизации и прибыли после выплаты налогов за вычетом дивидендов к долгосрочным займам компании;

— показатель деловой активности дает возможность проанализировать, насколько руководство компании грамотно использует текущие активы. Оценивается с помощью трех параметров – коэффициентов оборачиваемости дебиторского долга, кредиторской задолженности и запасов.

Управление кредитными рисками банка: оценка, анализ и снижение

В статье мы разберем кредитные риски коммерческого банка. Узнаем, как строится организация банковской деятельности и какие методы позволяют управлять системой рисков. А также рассмотрим факторы, влияющие на риски, и способы их регулирования.

Что такое кредитные риски банка

Кредитный риск банка — это вероятность того, что заемщик не вернет банку кредит в виде основного долга и начисленных процентов.

Такой риск считается самым крупным для коммерческих организаций, особенно в наше время.

Это объясняется тем, что получение займа в коммерческих организациях — неотъемлемая часть жизни большинства рядовых граждан, в результате чего банк вынужден иметь дело с очень ненадежным «человеческим фактором».

Практика невозврата кредита очень распространена. Этому во многом способствуют невнятные законы, регулирующие правовые отношения заемщика и банка, и, прежде всего, меру ответственности.

Кроме того, не разработан эффективный механизм выявления заведомо фиктивных займов (когда человек берет займ, заранее зная, что никогда его не вернет).

Даже если будет доказано, что одна или обе стороны знали об этих намерениях, закон не предусматривает соответствующих карательных мер.

https://www.youtube.com/watch?v=OC8GayZXJhM

ЦБ России разработал систему, по которой все кредитные риски банка должны оцениваться и распределяться по уровням — от первого до пятого. Выделяют такие ссуды:

• стандартные;
• нестандартные;
• сомнительные;
• проблемные;
• безнадежные.

Такое структурированное распределение дает банкам возможность лучше контролировать долги и более эффективно применять методы управления рисками.

Виды кредитных рисков

Кредитные риски можно сгруппировать по отдельным признакам. К основным видам относятся:

• Географические риски – в силу постоянных или временных обстоятельств выдавать займ рискованнее в конкретном регионе или стране.
• Политические риски – связаны с постоянно меняющейся политической обстановкой, коррупцией властей. Такие риски понижают платежеспособность населения.
• Макроэкономические риски – более глобальные риски, которые связаны с эффективностью страны в целом. Они зависят от показателей ВВП и развития отдельных отраслей.
• Риск непогашения кредита — риск, что заемщик сам нарушит условия кредитного договора, отказавшись выплачивать долг и проценты по нему.
• Риск просроченных платежей — риск, что заемщик будет слишком долго задерживать платежи, что приведет к уменьшению ликвидных ресурсов банка.
• Риск кредитоспособности клиента — риск, что должник банка потеряет способность погашать долги в принципе.
• Валютный риск — риск курсовых потерь, связанный с разницей в курсах валют при операциях на национальном и внешнем рынках.
• Инфляционный риск — обесценивание кредитов из-за роста инфляции.
• Законодательный риск — риск, связанный с изменением сопряженных законов.

Управление кредитными рисками банка

Банк — это организация, которая стремится к получению максимальной прибыли. А потому она старается снизить вероятность потери финансов до минимального уровня. Кроме того, банк должен уметь предвидеть потери и по возможности предотвращать их. Этим занимаются банковские аналитики, чем сберегают большие суммы для своих работодателей.

Управление рисками обычно делится на несколько этапов:

Этап 1. На этом этапе банк разрабатывает свою кредитную политику, фиксирует процент, разрабатывает принципы работы со всем кредитным портфелем.

Этап 2. Банк анализирует кредитоспособность клиентов. А также ведется работа с «трудными» клиентами — должниками.

Этап 3. Анализ эффективности выполненной работы.

Под управлением рисками обычно понимают различные способы обращения с поступающей информацией. Таким образом, риски анализируют, оценивают, а также занимаются снижением их общего уровня. Рассмотрим эти способы управления банковскими рисками.

Анализ кредитного риска банка

Анализ кредитного риска банка предполагает кропотливую работу и, прежде всего, анализ работы всего банка. Он проводится в два этапа:

1. Выявление общего объема долга, невыплаченного клиентами. Эти долги группируются по величине ссуды, специфическим характеристикам заемщиков и т. д.
2. Оценка реальной рыночной стоимости активов банка.

Очень эффективным является способ, когда банк анализирует отдельные виды ссуд после предварительной классификации. Здесь открывается широкий простор для аналитики — можно разобраться, какие именно договорные обязательства чаще всего нарушаются, какие факторы повлияли на качество кредита.

После всей этой аналитической работы нужно подвести итог — обозначить сильные и слабые стороны банка на различных рынках активных операций.

Оценка кредитного риска банка

Здесь банк оценивает, каков размер максимально допустимого убытка и при какой доле вероятности. Резкие убытки в коммерческой деятельности могут быть связаны со снижением стоимости кредитного портфеля в целом — когда сразу большое количество заемщиков утрачивают платежеспособность.

Оценка риска должна быть качественной — для этого банк собирает максимально подробную информацию о будущем клиенте. Собрав данные, банк оценивает, насколько этот человек твердо стоит на ногах, проверяет залоговое имущество, добывает сведения о деловой истории, изучает личную информацию.

https://www.youtube.com/watch?v=32ktM54FoSE

Банки приглашают внешних аудиторов и делают акцент на оценке кредитных рисков, проводят всесторонний анализ. Грамотная аудиторская проверка может помочь скорректировать кредитные условия наилучшим образом.

Риск кредитного портфеля банка

У любого банка есть своей портфель кредитов — то есть все средства, выданные юридическим и физическим лицам. Этот портфель ежедневно пополняется через непосредственные ссуды заемщиков или через покупку банком векселей у продавцов товаров или дилеров по ценным бумагам.

Обычно банк гордится своим большим кредитным портфелем, ведь это говорит о высоком доверии клиентов к кредитной организации. Кроме того, банк живет и «питается» благодаря существованию займов и процентов по ним.

При этом перед каждым банком изначально встает вопрос: какую политику выбрать в отношении кредитных портфелей. Правило бизнеса гласит: чем выше доход — тем выше риски потерять собственные деньги.

Как правило, каждый банк выстраивает условия для заемщиков таким образом, чтобы рискованных займов было как можно меньше. При этом предпочтение отдается кредитам под среднюю процентную ставку — и доход копится, и риск потери банковских средств практически исключен.

Банковская терминология разделяет все многообразие кредитных портфелей на три вида:

Видео:Риски кредитования: будьте начеку!Скачать

• Оптимальный. В него заложены такие условия, которые наилучшим образом отражают маркетинговую политику и общие стратегические устремления банка.
• Сбалансированный. Воплощает идеальный баланс между риском и доходностью, все финансовые характеристики и структура кредитов подобраны под широкий круг клиентов.
• Нейтральный. Для этого портфеля характерны низкие амбиции — при невысоком доходе риски также минимизированы.

Банки стремятся не только нарастить объем кредитного портфеля, но и проработать его качество. Если портфель растет — это показатель того, что и с качеством кредитования у банка все в порядке.

В отношении кредитного портфеля банк подвержен таким рискам:

1. Разбалансировка. Здесь лежит фундаментальный принцип: если банк выдает рискованные ссуды, этот риск должен перекрываться соразмерными надежными доходами с других ссуд. Если баланс не выдержан, банк терпит убытки.
2. Потеря вектора. Кредитный портфель в первую очередь отражает финансовую политику банка, его устремления. Если «верхушка» управления не может выработать общенаправленную политику, то условия по кредитам «кто в лес, кто по дрова» не позволят получить максимальную прибыль от вложений.
3. Потеря качества кредита. Качественный кредит говорит сам за себя — ведь он пользуется спросом у населения и организаций. Но при этом невозможно раз и навсегда разработать «золотой» кредитный портфель. Он должен корректироваться по меняющимся жизненным запросам, отвечать реалиям времени.

На распределение кредитных ресурсов банка внутри портфеля влияет множество факторов:

• насколько рискованны и доходны отдельно взятые кредиты;
• популярность отдельных кредитов у населения;
• положения и нормативы по кредитным рискам, установленные ЦБ;
• процент распределения кредитных ресурсов банка на краткосрочные и долгосрочные.

Видео

Анализ кредитного риска (банк, лизинговая компания, сервисы микрокредитования)Скачать

Кредитный анализ компании за 10 минутСкачать

Goldfinch Finance — Макроэкономические риски. Влияние ключевых факторов на систему кредитования.Скачать

Как снизить долговые риски? Досрочное погашение кредита в банке #shortsСкачать

Что нужно знать о криптовалюте? Правовые и технологические риски #shortsСкачать

Подвохи и риски быстрых кредитовСкачать

Инвестиции за счет кредита: риски #shorts | Инвестиции в недвижимость с TodaypriceСкачать

Банковские риски и кредитные рейтингиСкачать

ИПОТЕКА не нужна! Что нужно знать, прежде чем брать КРЕДИТ? | Рыбаков разоблачениеСкачать

Аналитики усмотрели риски в запрете выдавать кредиты малообеспеченнымСкачать

Финансовая грамотность - Урок 17: Финансовые риски. Как минимизировать риски?Скачать

Почему важно вносить досрочные платежи в первый год ипотекиСкачать

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ за 6 минут | Контроль личных финансовСкачать

Что будет если вы перестали платить кредит в 2023. Как не платить кредитСкачать